Il Progetto OptInvestPlus ha come obiettivo la definizione di una serie di modelli e metodi di
supporto alle decisioni per problemi critici nel settore del Portfolio Management in ambito
finanziario. Più nello specifico, le soluzioni previste sono finalizzate a supportare diverse
categorie di investitori (individuali, intermediari, istituzionali) nella definizione di piani di
investimento a medio-lungo termine capaci di tener conto dell’incertezza che contraddistingue i
mercati finanziari.

Il progetto OptInvestPlus ha avuto come obiettivo la definizione di modelli e metodi di supporto alle decisioni per problemi critici nell’ambito del Portfolio Management:

Strategic Asset Allocation, ossia la pianificazione degli investimenti in macro-categorie di asset, articolate per regione, area valutaria e tipologia di strumento;
Bond Portfolio Management, ossia la gestione dinamica di portafogli con titoli obbligazionari con possibilità di default;
Index Tracking, che consiste nella costruzione di portafoglio capaci di replicare o superare i rendimenti di indici azionari di riferimento;
Gestione di portafogli con costi di transazione complessi, così come previsto per gli operatori non istituzionali dalla maggior parte degli intermediari finanziari.

L’innovatività del progetto OptInvestPlus riguarda:

Approccio integrato per problemi decisionali a diversi livelli di pianificazione (strategico, tattico/operativo).
Funzionalità: gli operatori del settore fanno ancora un utilizzo assai limitato di strumenti di supporto ai loro processi decisionali (ad es. la gestione dei rischi), in parte per il loro background e in parte per scarsa conoscenza della loro reale efficacia applicativa.
Metodologie: il sistema vuole implementare metodologie e modelli di supporto decisionale innovativi anche dal punto di vista scientifico e rappresentano il frutto di anni di ricerca condotte dai partner scientifici della compagine e dai soggetti attuatori.
Potenziale competitivo: il sistema permetterà lo sviluppo di una nuova linea di offerta sul mercato dei consulenti finanziari indipendenti, sinergica con le attività nel campo degli altri operatori presenti.